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什么是双边分析法?什么是协整检验?什么是ols回归?(经济学概念)

梵高1年前 (2023-12-04)阅读数 7#综合百科
文章标签存在关系

什么是双边分析法?什么是协整检验?什么是ols回归?(经济学概念)

双边分析法没有听过。。

协整检验,Co-integration Test,是为了检验时间序列间协整关系而做的统计检验,常用的包括Engle-Granger两步法,Johansen检验等等

所谓存在协整关系,是指时间序列间存在长期稳定的均衡状态,Granger在1970年指出若不存在协整关系,则变量间可能存在虚假回归,spurious regression,一个很经典的例子是用苏联的人口解释美国的GDP,可以得到R^2>0.99,然而这两者显然没有任何关系,原因在于这两个时间序列不协整。在1987年Granger提出了协整的概念,并随后获得了诺贝尔经济学奖。

OLS,Ordinary Least Square,普通最小二乘法,可以简单理解为在空间中存在众多的点,我们需要找到一条线,使得所有这些点到这条线的距离的和最小。点,就是样本点,线,就是最后的回归结果。

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