ARMA和ARIMA的区别

1、运用对象不同

AR，MA，ARMA都是运用于原始数据是平稳的时间序列。

ARIMA运用于原始数据差分后是平稳的时间序列。

2、时间序列不同

AR(自回归模型)，AR ( p) ，p阶的自回归模型。

MA(移动平均模型)，MA(q)，q阶的移动平均模型。

ARIMA(差分自回归移动平均模型)。

3、平稳性差别

ARMA模型的平稳性要求y的均值、方差和自协方差都是与时间无关的、有限的常数。?可以证明，ARMA(p,?q)模型的平稳性条件是方程()0Lφ=的解的模都大于1，可逆性条件是方程()0Lθ=的解的模都大于1。

ARMA模型只能处理平稳序列，因此对于平稳序列，可以直接建立AR、MA或者ARMA模型。但是，常见的时间序列一般都是非平稳的。必须通过差分后转化为平稳序列，才可以使用ARMA模型。

ARIMA模型?(autoregressive?integrated?moving?average)?定义：如果非平稳时间序列yt经过k次差分后的平稳序列zt＝△kyt服从ARMA(p,?q)模型。

那么称原始序列yt服从ARIMA(p,?k,?q)模型。?也就是说，原始序列是I(k)序列，k次差分后是平稳序列I(0)。平稳序列I(0)服从ARMA模型，而非平稳序列I(k)服从ARIMA模型。

百度百科-ARMA模型

百度百科-ARIMA模型

不是。“阿玛尼”是世界品牌，“阿玛妮”是出自深圳的一家企业,但其产品在国内注册为“阿玛妮”品牌,在价格上“阿玛妮”眼镜也要比世界名牌‘阿玛尼’眼镜便宜得多，所以阿玛尼和阿玛妮不是一个牌子。阿玛尼是意大利奢侈品品牌，经营的产品包括成衣、鞋履、手表、包袋、美妆等。

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