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ARMA模型的基本形式

乐乐1年前 (2023-12-01)阅读数 21#综合百科
文章标签模型序列

ARMA模型分为以下三种:

自回归模型(AR:Auto-regressive)

如果时间序列满足

ARMA模型的基本形式

其中是独立同分布的随机变量序列,且满足:

以及 E() = 0

则称时间序列为服从p阶的自回归模型。

自回归模型的平稳条件:

滞后算子多项式

的根均在单位圆外,即φ(B) = 0的根大于1。

移动平均模型(MA:Moving-Average)

如果时间序列满足

,则称时间序列为服从q阶移动平均模型;

移动平均模型平稳条件:任何条件下都平稳。

自回归滑动平均模型(ARMA)

如果时间序列满足:

则称时间序列为服从(p,q)阶自回归滑动平均混合模型。或者记为φ(B)= θ(B)

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