各国货币符号有哪些？

乐乐1年前 (2023-12-02)阅读数 21#综合百科

文章标签利率亿元

世界主要货币符号如下：

1、人民币：￥?

2、美元：$

3、欧元：

4、巴西雷亚尔：R$?

5、英镑：￡?

6、新加坡元：S$

7、日元：J￥

¤ 国际通货符号，当没有合适的货币符号时使用。

¤(gly) 李元(大李国际通用货币，辅币100李分（cent）=1李元。

各国货币符号的由来：

1、“￥”是人民币代表货币符号

1955年3月1日，中国人民银行发行第二套人民币时首次正式确定人民币货币符号。因为人民币单位为“元”，而“元”的汉语拚音是“yuán”，因此，人民币货币符号就采用“元”字汉语拚音首字母的大写“Y”。为了防止与“Y”和阿拉伯数字误认、误写，就在“Y”字上加上一横而写成“”，读音仍为“元”。

2、“＄”是美元代表货币符号

提起“＄”的由来，要追溯到16世纪初，当时西班牙铸造了一种名为“PESO” (比索)的银元。这种银元的图案，一面是皇冠和王徽(狮子和城堡)，一面是两根柱子。根据西方神话，它们是大力土赫居里斯的柱子，代表直布罗陀晦峡两岸的山峰。

相传，很久以前，欧洲和非洲，彼此连接，后来被大力士赫居里斯拉开。1732年墨西哥城用机器铸造出一种“双柱银元”，其图形与“PKSO”差不多。只是在两柱之间加上了东西两半球的图案，两柱上各有一条卷曲成“$$”状的图形。时间久了，人们就将“＄”视作银元的记号了。时至今日，世界上还有不少的国家采用“＄”作为本国货币符号。

3、欧元的货币符号是“?”

欧分没有官方推荐的符号，其金额一般用欧元的小数表示（如通常使用 ?0.05 而不是 5? 或 5c）。小写字母 c 通常也被使用，来自于荷兰盾的次级货币单位分（cent）。在爱尔兰通常可见小写 c 表示（如邮票上），不过商店中有时使用分币符 ?。

希腊则广泛用其原货币单位 Lepton（Λεπτ?）的缩写——大写字母 lambda（Λ）表示，而且这一单位还被用在希腊发行的欧元硬币自行设计面上。德国通常使用“cent”的缩写“ct”。芬兰一般使用小数形式，如 -.82 ?，不过有时也可以看到芬兰语“sentti”的缩写“snt”，如 50 snt 。

利率互换中的秘密—利率市场周度观察

兴业研究

1年前 · 兴业研究官方账号

文章1

国内利率互换市场概况：我国利率互换市场自2006年起步，2015年进入快速发展阶段，名义本金总额一跃跨入万亿量级，到了2021年，我国利率互换市场名义本金总额已达2万亿上下。分浮动利率品种来看，挂钩FR007的利率互换名义本金占比最高，为利率互换市场中最受欢迎的品种，7月名义本金18200亿元，占比86%；随后是挂钩SHIBOR 3M的利率互换，7月名义本金2927亿元，占比13%；挂钩LPR 1Y的利率互换7月名义本金123亿元，占比仅为1%。分期限来看，1年与5年期的FR007利率互换名义本金总额较大，分别为5838.5亿元、4163.2亿元，两者加起来占比超过该品种名义本金的50%，对于挂钩SHIBOR 3M的利率互换来说，1年及一年以下的期限名义本金总额较大。利率互换与资金利率的关系： Shibor3M-1Y利率互换与银行间质押式回购加权利率10日平均的利差可以反映市场对资金利率的预期，当两者收窄时反映预期较乐观，反之同理；Shibor3M-1Y比FR007 3M-1Y利率互换对短端资金利率的预测更领先。可能的原因是FR007作为一个定盘利率，由每日9：00至11：00盘中数据取中位数的算法获得，并不能全面、准确地反映资金面状况，导致FR007与R007时有背离，而Shibor 3M则没有这个问题。Shibor3M-9M与Shibor3M-6M利率互换利差对短端资金利率有较好的预测能力。当该利差收窄甚至倒挂时，反映了市场对资金面放松有较强的预期，特别地，当倒挂持续时间较长时，需要关注资金面大幅放松的可能。利率互换与债券市场的关系：5年期国开债与FR007-5Y利率互换利差对5年期国开债利率有较强领先性，领先约2个月左右。5年期国开债与FR007-5Y利率互换利差呈现出在利率下行阶段收窄，在利率上行阶段走阔的规律。FR007-1Y利率互换能较好地判断1年期国债利率的顶和底。由于利率互换受实际的浮动端利率的影响较大，相较于1年期国债而言，呈现出顶点较低，底点较高的特点。FR007-5Y利率互换对5年期国债利率预测力不强，且时常发生背离，特别地，FR007-5Y利率互换并不是一个代替5年期国债做空的理想标的。自2019年以来，两者走势亦步亦趋，FR007-5Y利率互换对5年期国债几乎没有预测能力，此外，二者在利率上行阶段时常发生背离，特别是在2020年5月-11月的熊市行情中，两者最大利差接近30bp，而12月以来的小牛市行情中，两者利差逐渐收窄，进入8月以来回归2bp以内。上周流动性：上周公开市场操作净回笼0元，DR007均值为2.19%，低于7天逆回购利率1bp，1年期股份制银行NCD发行利率均值为2.67%，低于1年期MLF利率28bp，隔夜回购占比均值为86%，低于90%的警戒线；信用债净融资为正。央行操作和市场前瞻：本周MLF到期7000亿元，逆回购到期500亿元，NCD到期3994.5亿元。本周国债计划发行2只，发行额1280亿，净融资额498.5亿；本周地方债计划发行64只，发行额3120.67亿，净融资额2466.55亿；本周政金债计划发行4只，发行额200亿，净融资额200亿。本周重点关注MLF续作情况、工业增加值、固定资产投资等数据。

一、国内利率互换市场概况

自2006年起我国银行间市场开始推出挂钩定存的利率互换，随后逐渐扩展到挂钩质押式回购利率、Shibor、LPR等品种，市场化程度不断提高，名义本金也不断扩大。自2015年起，我国利率互换市场进入快速发展阶段，名义本金总额一跃跨入万亿量级，到了2021年，我国利率互换市场名义本金总额已达2万亿上下。

分浮动利率品种来看，挂钩FR007的利率互换名义本金占比最高，为利率互换市场中最受欢迎的品种，7月名义本金18200亿元，占比86%；随后是挂钩SHIBOR 3M的利率互换，7月名义本金2927亿元，占比13%。挂钩LPR 1Y的利率互换近年来随着贷款利率市场化改革的推进体量有所提升，7月名义本金123亿元，占比仅为1%。剩余的各类如挂钩10年期国债、政金债、CFETS碳中和债券指数的利率互换体量更小，总共加起来占比不足1%。总体来看，国内利率互换市场各类品种体量悬殊，但发展潜力较大。

分期限来看，对于挂钩FR007的利率互换来说，1年期与5年期的名义本金总额较大，分别为5838.5亿元、4163.2亿元，两者加起来占比超过该品种名义本金的50%；此外一年以下的期限体量也较大，9月期、6月期、1月期名义本金总额分别为都都1655亿元、1874亿元、1200亿元；1年期至5年期之间的其他期限、5年以上期限体量都较小。对于挂钩SHIBOR 3M的利率互换来说，1年及一年以下的期限名义本金总额较大，其中1年、9个月、6个月名义本金总额分别为1193亿元、432亿元、519亿元，总共占比超过70%，5年期名义本金总额为184亿元，占比7%。

综上所述，由于FR007、SHIBOR 3M均是1年及1年以下品种、5年期品种活跃度较高，流动性较好，能较充分地反映市场的预期，本文重点讨论1年期、5年期FR007、SHIBOR 3M与资金面及债市的关系。